Bollinger Bands Divergence Strategy

Bollinger Bands reg Introdução: Bandas Bollinger são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 80. Elas surgiram da necessidade de bandas comerciais adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como se acreditava na época. A finalidade de Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são elevados na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. As Bandas de Bollinger consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas necessidades. Saiba como usar Bollinger Bands: Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras Bollinger Band Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns mais recente trabalho. Nós nunca compartilhar suas informações John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Subscriber Area setembro de 2016 Excerpt Stocks Todo mundo parece estar procurando um top aqui, mas com o Advance - Decline Line fazer uma série constante de novos máximos e praticamente nenhuma 52 semanas novas baixas em evidência é difícil fazer o caso de um Importante. É verdade que os novos máximos de 52 semanas se evaporaram na semana passada, mas em alta nós olhamos para novas baixas de informação, e em um nível baixo nós olhamos para novos máximos. Uma correção Sempre uma possibilidade. Bollinger Band O que é um Bollinger Band Um Bollinger Band, desenvolvido pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É traçado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de bandas de Bollinger. O preço do estoque está entre parênteses por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Porque o desvio padrão é uma medida da volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Bollinger Band Bandas de Bollinger são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema comercial. The Squeeze O squeeze é o conceito central de Bandas de Bollinger. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, ela é chamada de aperto. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável é a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual o preço de direção poderia mover. Breakouts Aproximadamente 90 da ação do preço ocorre entre as duas faixas. Qualquer breakout acima ou abaixo das bandas é um evento importante. O breakout não é um sinal comercial. O erro da maioria das pessoas é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Breakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento futuro dos preços. Não um sistema independente Bollinger Bands não são um sistema de negociação autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas preferidas são a divergência / convergência média móvel (MACD), o volume no balanço e o índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que Bollinger Bands são projetados para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de success. Bollinger Banda Divergência-Indi Request (Profitably testado) Eu recebo qualquer coisa até 10 mensagens a cada semana me pedindo para codificar MT4 EAs. Eu (espero, educadamente) recusar praticamente todos eles. Sem ofensa para zackery ou qualquer outra pessoa, mas me incomoda que muitos comerciantes aspirantes esperam programadores para codificar suas idéias não comprovadas sem oferecer qualquer forma de pagamento. Se 90 dos comerciantes não são rentáveis, então eu sugiro que mais de 99 (e eu quero dizer livre de bug) EAs são igualmente, simplesmente porque não é possível para uma EA para o comércio tão inteligentemente como um ser humano. Se a EA revela-se a longo prazo não rentável, então o áspero. Bem, eu realmente entendo tudo o que é dito aqui. Mas eu acho que se alguém tem uma idéia nova (não sei se minha idéia é publicada antes) pode ser uma boa oportunidade para um codificador para obter uma informação adicional sobre o mercado. Eu entendo que alguns Indis não valem o esforço para codificá-lo e é um risco financeiro para um codificador para codificar algo sem valor, mas thats a maneira que vai às vezes. Desculpe por isso. Enfim, vou postar um exemplo do que eu quis dizer com o meu pedido de codificação. Talvez qualquer um dos codificadores aqui tem o tempo para fazê-lo e esspecially quando poderia ser feito principalmente em 1 hora como quothanoverquot disse. Você não acha que um codificador deve ganhar dinheiro Como eu mencionei antes que poderia ser uma informação adicional para um comércio. Então eu achei útil. Nada mais. Certo. Coders poderia ser ganhar dinheiro com isso. Então, é apenas uma pergunta aqui em um fórum de compartilhamento. Se eu pensei que esta idéia não é válida para um codificador para quotmaybequot fazê-lo de graça do que eu não pedi aqui em FF. Então, se eu tiver uma Coding-Pedido que eu acho que não faz sentido para um codificador de código livre Eu certamente perguntar o que provavelmente uma taxa que ele pode tomar. Eu já fiz isso antes. Sem dúvida. Mas eu pensei que o caso é diferente. Não tenho certeza se isso faz exatamente o que você quer desde sua verborragia parece contradizer a imagem. Mas vendo você solitária em torno de procurar ajuda é difícil de assistir. No mínimo, ele deve dar-lhe um início para que você possa adaptá-lo às suas próprias necessidades. Boa sorte. Zznrbm: em primeiro lugar, muito obrigado por isso. Terá um olhar. É este Indi codificado por si mesmo Mais uma palavra sobre a idéia. A principal coisa é a divergência entre dois pontos: No primeiro ponto você vê na imagem uma alta no preço acima do BBs. Observe a posição dos BBs. O próximo ALTO do Preço acima do BBs é menor que o preço antes, mas os BBs são mais altos que o último ALTO. Sinta-se à vontade para perguntar se há algum mal-entendido sobre a idéia. Obrigado por isso. Greeds Zack Im certeza de que não. Você precisa especificar claramente como determinar os dois pontos de preço para a comparação. Na captura de tela atualizada abaixo, que critérios você usou para escolher o Ponto 1 eo Ponto 2 para cada divergência Você usa um número definido de barras (que é como eu interpretei o Post 1 e como eu codifiquei) Você está usando novos altos / baixos Como determinado por um cálculo de tipo fractal Sem uma explicação detalhada de como você escolhe os pontos de dados, o indicador nunca irá coincidir com suas interpretações manuais. Zznbrm: Ok, eu tento encontrar altos e baixos absolutos do TF D1, H4 e H1 para comparar os altos e os baixos. Espero que isso explique como eu encontrá-los. Espero que possamos ir para a frente com isso. Obrigado de qualquer maneira até agora por seu esforço. Greeds e bom fim de semana Zack Ive anexado uma imagem de Zacks gráfico, e destacou dois ofícios que eu acho que cumprir os seus critérios, mas ele perdeu. BTW, ambos provavelmente teria sido rentável. (Pesaroso sobre o desenho primitivo, mas Im que datilografa este de meu computador dos wifes, quando o meu for na loja de reparo que começ sua fonte de alimentação substituída). Zack, agora que você explicou sua idéia, eu acho que ela tem potencial (você ouve o som de mastigação Isso é me comer alguma torta humilde, LOL). No entanto, como zzzbrm diz, você precisa esclarecer o que você quer dizer com um quotabsolutequot alto. Bem, eu não tenho tanto tempo hoje, mas em um atalho. Por exemplo, um Short - Trade: Um absolute HIGH é definido acima do BB. Então deve haver pelo menos 1 Vela entre aquele ALTO e um próximo ALTO que se estabelecerá no futuro sobre o BB. A divergência é clara, eu acho, como HANOVER descreveu exatamente. Um critério que é realmente importante para a minha decisão: Entre os dois ALTOS que cumpriam os critérios deve haver pelo menos uma Vela que têm um CLOSE sob ou igual ao BB. Anexo 2 Screenshots para, espero, limpar as coisas. Por favor, não hesite em contactar-me se houver alguma dúvida sobre isso. Grande fim de semana para todos. Greeds Zack Imagens anexas (clique para ampliar) Eu estava apenas tentando apontar você na direção de explicar sua idéia de forma mecânica, de modo que um código poderia ser codificado a partir dele. Do seu último post, parece que você está começando a pensar sobre regras específicas. Isso é bom. Em seguida, depois de obter um indicador escrito e testar sua idéia para a frente sobre talvez 500 negócios, você estará em uma posição mais forte para refinar as regras ainda mais: coisas como pares para o comércio, prazos, sessões, exclusões especiais. E espero que você tenha planejado algumas regras de saída, também. Finalmente, em talvez 6-12 meses, você pode ser capaz de iniciar um thread thats legitimamente intitulado quotprofitably testedquot. Durante 2009-2010 eu codifiquei mais de 30 EAs para pessoas que alegaram ter uma boa idéia, e uma que (como a sua) que eu pensei que valeu a pena investir o tempo eo esforço necessários para codificá-lo e testá-lo. Adivinhe quantos desses EAs são atualmente ainda sendo executado como rentável Para o melhor de meu conhecimento, absolutamente nenhum deles. Essa é a lição que aprendi 8212 há um fosso significativo entre ter uma idéia de negociação potencialmente excelente e ser um comerciante rentável. Para ser justo, tudo o que você pediu é um indicador. Indicadores fazem grandes ferramentas, porque sua saída pode ser interpretada e filtrada manualmente por um comerciante experiente discricionário. Mas isso é um milhão de milhas de distância de ter um sistema de comércio totalmente automatizado (e rentável). Qualquer quotgreedquot de minha parte foi mais do que vencida por uma grande dose de realismo. Se há uma coisa que os desenvolvedores de software não gostam mais do que qualquer outra coisa, é requisitos ambíguos / incompletos. Agora, eu sei que você não é um analista de negócios ou escritor técnico. Mas deixe-me fazer uma sugestão: Tome uma hora ou assim para anotar os critérios para um sinal longo e um sinal curto. Youve sido manualmente monitorando esses sinais por 6 meses, por agora você deve ser capaz de detalhar os critérios tão facilmente como a ortografia do seu nome. Finja que você está tentando explicar os critérios de sinal para um 5 anos de idade. Remova toda a ambigüidade e dê o máximo de detalhes possível. Por que uma hora Então você pode realmente tomar o tempo para obter todos os detalhes correto Depois de ter feito isso, postar as especificações indicador sobre este segmento. Tenho certeza que alguém vai codificar o indicador para você. Embora algumas pessoas pensam que todos os bons programadores migraram para a meca de codificação de um certo professor de piano, posso garantir que existem muitos programadores excelentes no ForexFactory. Se as suas necessidades para o seu indicador são claras e concisas, então alguém vai assumir o projeto. Mas continue a postar inconsistências, e você não receberá a ajuda desejada. Não faça o desenvolvedor tentar adivinhar o que você quer fazer. Entrou Nov 2011 Status: Membro 561 Posts Ok, eu tento descrevê-lo. Por exemplo SHORT: 1. Indi deve encontrar a última X-vela-HIGHS dos 4 TFs (M15. M30, H1, H4). O HIGHS gt superior BB. A posição dos BBs no momento do HIGHS também deve estar marcada. 2. Em seguida, comparando todos os X-HIGHS em cada TF com o próximo próximo / atual Candle-HIGH gt BB sobre se o HIGHS são mais elevados e, ao mesmo tempo, o BB superior também é maior ou menor. Se a Vela-HIGHS gt BB superior ea BB superior não estiver fazendo uma nova HIGH ou se a Candle-HIGH não for mais alta do que uma das X-Candles mas a BB é maior então há uma Divergência. Meios: Cada vez que um novo alto gt BB superior é definido, em seguida, o Indi compará-lo com todos os últimos X-HIGHS. Nota: a comparação de cada TF deve ser feita separadamente e não sendo comparada com as ALTAS de outro TF 3. Na condição de que depois de um HIGH ser definido gt superior BB, então o próximo HIGH poderia primeiro ser definido se 1 ou mais Velas irá definir Um CLOSE ou um OPEN lt ou igual, em seguida, o BB superior. A maneira mais conservadora é com o conjunto: Se 1 ou mais Velas irá definir um CLOSE ou um OPEN lt ou igual à MIDDLE-Band do BB. Com essa configuração, você obterá os negócios mais rentáveis. Eu acho que seria bom ter esta OPÇÃO no INDI para escolher se o Candle-CLOSE / OPEN está definido para quotupper-BBquot. TRUE / FALSE ou quotmiddle-BBquot. TRUE / FALSE Este é apenas um pensamento. 4. Toda vez que um ALTO é ajustado e comparado com um outro ALTO e há uma Divergência com o ALTO do BB o Indi deve traçar uma seta sobre a Vela-ALTA. Cada TF deve ter uma cor de seta diferente para separar os ALTOS uns dos outros. Vice Versa para um LONGO. Espero que tudo esteja quase sendo explicado corretamente. Por favor, seja tolerante se houver algum fracasso por mim mesmo sobre a explicação para o Indi. Além disso, eu não sou um falante nativo Inglês. Sunny domingo para todos. Greeds ZackA Simple Trading Day Trading Usando Bollinger 038 MACD Esta configuração de negociação dia usa o indicador MACD para identificar a tendência e as Bandas Bollinger como um gatilho comercial. Os parâmetros MACD são 26 para a média de movimento rápido, 12 para a média de movimento lento e 9 para a linha de sinal. Estas são as configurações padrão na maioria dos pacotes de gráficos. As configurações Bollinger Bands são 12 para a média móvel e 2 desvios padrão para as bandas. Regras para Long Day Trade MACD acima da linha de sinal e linha zero Coloque ordem de stop de compra na banda superior de Bollinger Bands Regras para curto dia de comércio MACD abaixo da linha de sinal e linha zero Coloque ordem de stop venda na banda inferior da Bollinger Band Winning Trade 8211 Day Trading com Bollinger amp MACD Em seu artigo, Markus Heitkoetter usou o prazo de negociação de 4500 carrapatos para SampP E-mini contrato. Isso significa que as barras são plotadas a cada 4500 operações. Mantendo as coisas simples, seguimos o prazo recomendado. O dia começou no congestionamento antes de ter uma execução agradável do urso. Esta estratégia de negociação simples dia conseguiu pegar o início deste urso correr para um bom lucro. Let8217s dar uma olhada neste comércio em detalhe. Nós tivemos a corrida de touro mais forte do dia aqui. No entanto, esta maior alta coincidiu com uma menor alta no histograma MACD. Isto é o que chamamos de divergência de baixa. Um sinal de advertência para reversão. Esta divergência de baixa estabeleceu um excelente contexto para negócios curtos. Aqui, os preços caíram e MACD movido abaixo da linha zero e sua linha de sinal. Esta foi a nossa sugestão para uma tendência de baixa. Uma ordem do batente da venda foi colocada na faixa mais baixa de Bollinger antecipar um comércio curto. Depois que uma tendência de baixa foi confirmada pelo MACD, um bar fora bullish deu forma, mas teve pouco follow-through. Esta foi a última tentativa de alta antes de os preços caírem mais. Finalmente, à medida que os preços passavam pela Banda Bollinger mais baixa, nossa ordem de parada de vendas foi desencadeada. E nós temos um vencedor. Perder comércio 8211 Day Trading com Bollinger amp MACD Como o primeiro gráfico, esta é uma carta de 4500 tick do contrato SampP E-mini em uma sessão completa do Globex. A estratégia de negociação de dia simples desencadeou um curto comércio na seta vermelha. Foi o pior ponto de entrada para nós. Deixem isso de lado e tentem entender o que estava acontecendo. O dia começou congestionado como mostrado pelas caudas crescentes e corpos menores em cada castiçal. A constricção das Bandas de Bollinger foi outro indicador de que a volatilidade estava caindo. Um congestionamento inevitavelmente leva a uma fuga. As três barras vermelhas consecutivas foram a fuga do congestionamento. Ao mesmo tempo, o MACD confirmou uma tendência de baixa para nós e entramos brevemente na Banda Bollinger inferior. (Seta vermelha) No entanto, o downthrust perfurado para baixo uma baixa que não foi suportado pelo impulso mostrado pelo MACD histograma. Esta foi uma divergência de alta que nos alertou contra a tomada deste comércio. Em última análise, esta fuga para baixo acabou por ser uma inversão falsa de manhã. Entramos brevemente no ponto mais baixo do dia. O que poderia ser pior (Não ter uma parada poderia ser pior). Revisão 8211 Uma estratégia de negociação simples dia usando Bollinger e MACD Usando apenas dois indicadores e duas etapas simples, esta é realmente uma estratégia de negociação dia simples. Eu tentei-o em frames diferentes do tempo e encontrei esta estratégia negociando do dia ser surprisingly robust, como o que Markus Heitkoetter reivindicou em seu artigo. Ao exigir que o MACD sobe não só acima de sua linha de sinal, mas também sua linha zero, esta estratégia de negociação dia é capaz de localizar tendências intraday de curta duração. Esta aplicação de MACD é starkly diferente de Gerald Appel8217s comércio MACD original básico. Se você quiser restringir-se apenas com negociações de alta probabilidade. Tomar apenas comércios depois MACD primeiro cruzou a linha zero. Isso irá mantê-lo em novas tendências e não a amadurecimento que são mais propensos a reverter. Há uma advertência importante sobre a estratégia de saída. Eu não segui o método de saída recomendado por Markus Heitkoetter como eu queria manter as coisas simples. Basicamente, ele usou uma certa porcentagem do intervalo médio diário dos últimos sete dias de negociação para determinar seu tamanho de parada e de destino. É uma abordagem sólida baseada na volatilidade, mas aumenta o número de parâmetros envolvidos. Você tem que escolher quantos dias para incluir no seu intervalo de negociação média e as percentagens a utilizar para a sua paragem e tamanhos de destino. Você também tem que garantir que esses parâmetros são consistentes com o seu tempo de negociação frame. Como o Markus Heitkoetter apontou, ele atualiza a configuração de carrapatos para os instrumentos que comercializam regularmente para atender às mudanças na volatilidade do mercado. Assim, a menos que você é capaz de manter-se com o ajuste desses parâmetros, você pode querer considerar uma maneira mais simples de sair do seu comércio. Futuros e forex trading contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O conteúdo do site é apenas para fins educacionais. Todos os comércios são exemplos aleatórios selecionados para apresentar as configurações de negociação e não são negócios reais. Todas as marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Não estamos registados em nenhum órgão regulador que nos permita dar conselhos financeiros e de investimento. Divergência de Bandas de Bollinger Sempre que ocorrer uma divergência (conforme indicado pelo indicador), digite um comércio na direção sugerida pela divergência, Sem SL, e TP na banda externa oposta de Bollinger Band. Manter TP em movimento a cada 4 horas para a banda externa alvo da Bollinger Band, até que o preço chegue (com lucro ou perda). Filtro sugerido: (a) tomar apenas comércio quando há uma distância suficientemente grande (lucro potencial) entre o preço de entrada ea banda externa oposta da Bollinger Band (b) tomar apenas o comércio quando o preço ainda precisa viajar através da linha Bollinger Banda média antes que possa Alcançar a outra extremidade (semelhante a dar-lhe mais distância e lucro potencial). Esqueci de acrescentar, outro ponto de saída é se um novo sinal divergência ocorre, apontando o caminho errado. Divergência de Bandas de Bollinger: Modelo e indicador Divergência de Faixas de Bollinger Divergência de Faixas de Bollinger. Divegernce Bandas Sistema de Negociação